Expectancy และ Win Rate: สูตรวัดผลระบบเทรดหลังหักต้นทุน

Win Rate อย่างเดียวบอกอะไรไม่ได้

Win Rate คือสัดส่วนจำนวนครั้งที่กำไรต่อจำนวนรายการทั้งหมด แต่ไม่บอกว่ากำไรเฉลี่ยใหญ่กว่าขาดทุนเฉลี่ยหรือไม่ ระบบที่ชนะบ่อยยังอาจขาดทุน หากครั้งที่เสียมีขนาดใหญ่กว่ากำไรมาก ในทางกลับกันระบบที่ชนะไม่บ่อยอาจยังมี Expectancy เป็นบวก หากกำไรเฉลี่ยต่อครั้งมากพอและต้นทุนไม่ลบข้อได้เปรียบ

สูตร Expectancy ต่อรายการ

เมื่อคำนวณเป็นหน่วยความเสี่ยง R:

Expectancy ก่อนต้นทุน = (อัตราชนะ × กำไรเฉลี่ยเป็น R) − (อัตราแพ้ × ขาดทุนเฉลี่ยเป็น R)

Expectancy สุทธิ = Expectancy ก่อนต้นทุน − ต้นทุนเฉลี่ยต่อรายการในหน่วย R

อัตราชนะและอัตราแพ้รวมกันเป็น 100% เมื่อไม่มีรายการเสมอตัว หากมีรายการเสมอ ให้แยกหมวดหรือคำนวณจากผลลัพธ์สุทธิทุกครั้งเพื่อไม่ให้ตัวหารคลาดเคลื่อน

หา Win Rate คุ้มทุน

ถ้ากำไรเฉลี่ยต่อครั้งเท่ากับ W และขาดทุนเฉลี่ยเท่ากับ L ซึ่งเป็นค่าบวก อัตราชนะคุ้มทุนก่อนต้นทุนคือ L ÷ (W + L)

ตัวอย่างกำไรเฉลี่ย 1.6R และขาดทุนเฉลี่ย 1R จะได้ 1 ÷ (1.6 + 1) = 38.46% ก่อนต้นทุน จุดคุ้มทุนจริงจะสูงขึ้นเมื่อมีค่าธรรมเนียม Spread และ Slippage

ตัวอย่างข้อมูล 100 รายการ

สมมติ 100 รายการ มี 45 รายการชนะเฉลี่ย 1.6R และ 55 รายการแพ้เฉลี่ย 1R ผลรวมก่อนต้นทุนคือ (45 × 1.6R) − (55 × 1R) = 17R หรือ 0.17R ต่อรายการ

หากต้นทุนเฉลี่ยจริงเท่ากับ 0.08R ต่อรายการ ต้นทุนรวมคือ 8R และผลสุทธิเหลือ 9R หรือ 0.09R ต่อรายการ หากเงินเสี่ยงเริ่มต้นต่อรายการต่างกัน ให้คำนวณ R จากความเสี่ยงเริ่มต้นของแต่ละรายการและตรวจสูตรที่ใช้ให้สอดคล้องกัน

ข้อควรระวังเมื่อตีความ

• เก็บค่าธรรมเนียมและ Slippage ในผลลัพธ์ ไม่ใช้เฉพาะผลจำลองจากราคา
• แยกผลตามระบบ สินค้า ช่วงเวลา และภาวะตลาด
• รายงานจำนวนตัวอย่างและช่วงความไม่แน่นอน ไม่สรุปจากรายการไม่กี่ครั้ง
• อย่าปรับกฎย้อนหลังเพื่อให้เข้ากับข้อมูลที่ใช้ทดสอบ
• เปรียบเทียบผลย้อนหลังกับการทดสอบข้อมูลที่ไม่ใช้สร้างระบบ

Expectancy เป็นค่าเฉลี่ยจากข้อมูลในอดีต ไม่ใช่คำทำนายกำไรของรายการถัดไป และไม่รับประกันผลในอนาคต

ใช้คู่กับ คู่มือ R-Multiple และบันทึกผลใน Trading Journal